Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend
Olá! Eu estou utilizando o package{vars} para uma análise de cointegração de Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a correção proposta por Johansen et al. (2000). Referência:Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?Muito obrigado,Marcelo Justus
Você procurou por "trace statistics"? Tenta isso quem sabe você acha o que está procurando. Daniel 2013/2/4 Marcelo Justus dos Santos <marcelojustus@hotmail.com.br>
Olá!
Eu estou utilizando o package{*vars*} para uma análise de cointegração de Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a correção proposta por Johansen et al. (2000).
Referência: Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.
Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?
Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?
Muito obrigado,
Marcelo Justus
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-- "Small steps toward a much better world" \begin{signature} Daniel Marcelino Land Phone 1+514 343 6111 #3799 3200 Jean Brillant, Office C5071 Montreal, QC; H3T 1N8 Canada \end{signature}
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Olá!
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Referência: Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.
Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?
Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?
Muito obrigado,
Marcelo Justus
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Marcelo, Será isso o que vc ta procurando :) http://www.r-bloggers.com/p-values-for-cointegration-tests-with-breaks-in-th... Applied Economics Letters, Volume 19, Issue 16, 2012 ,Testing for multivariate cointegration in the presence of structural breaks: p-values and critical values http://web.uvic.ca/~dgiles/downloads/working_papers/ewp1110.pdf Boa sorte Robert Em 4 de fevereiro de 2013 17:46, Marcelo Justus dos Santos < marcelojustus@hotmail.com.br> escreveu:
Olá!
Eu estou utilizando o package{*vars*} para uma análise de cointegração de Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a correção proposta por Johansen et al. (2000).
Referência: Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.
Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?
Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?
Muito obrigado,
Marcelo Justus
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