Você procurou por &quot;trace statistics&quot;? Tenta isso quem sabe você acha o que está procurando.<div><br></div><div>Daniel<br><br><div class="gmail_quote">2013/2/4 Marcelo Justus dos Santos <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:marcelojustus@hotmail.com.br" target="_blank">marcelojustus@hotmail.com.br</a>&gt;</span><br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


<div><div dir="ltr">
<div><font face="Times New Roman" size="3">Olá!</font></div><font face="Times New Roman" size="3"><div><font face="Times New Roman" size="3"><br></font></div>Eu estou utilizando o package{<b>vars</b>} para uma análise de cointegração de Johansen. Mas, a minha especificação contém uma &quot;intervention dummy&quot; para controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a correção proposta por Johansen et al. (2000). </font><div>

<span style="line-height:17.600000381469727px;color:rgb(42,42,42);font-size:12pt;font-family:&#39;Times New Roman&#39;"><br></span></div><div><span style="line-height:17.600000381469727px;color:rgb(42,42,42);font-size:12pt;font-family:&#39;Times New Roman&#39;">Referência:</span></div>

<div><span style="line-height:17.600000381469727px;color:rgb(42,42,42);font-size:12pt;font-family:&#39;Times New Roman&#39;">Søren Johansen &amp; Rocco Mosconi &amp; Bent Nielsen, 2000. Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.</span></div>

<div><pre style="line-height:17.600000381469727px;color:rgb(42,42,42);white-space:normal"><span style="font-family:&#39;Times New Roman&#39;;font-size:12pt">Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?</span></pre><pre style="line-height:17.600000381469727px;color:rgb(42,42,42);white-space:normal">

<font face="Times New Roman" size="3">Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?</font></pre>

<pre style="line-height:17.600000381469727px;color:rgb(42,42,42);white-space:normal"><span style="font-family:&#39;Times New Roman&#39;;font-size:12pt">Muito obrigado,</span></pre><pre style="line-height:17.600000381469727px;color:rgb(42,42,42);white-space:normal">

<span style="font-family:&#39;Times New Roman&#39;;font-size:12pt">Marcelo Justus </span></pre><pre style="line-height:17.600000381469727px;color:rgb(42,42,42);white-space:normal"><br></pre><pre style><pre><br></pre></pre>

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&quot;Small steps toward a much better world&quot;<br><br>\begin{signature}<br>Daniel Marcelino<br>Land Phone 1+514 343 6111 #3799<br>3200 Jean Brillant,  Office C5071<br>Montreal, QC; H3T 1N8<br>Canada<br>\end{signature}
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