Olá!

Eu estou utilizando o package{vars} para uma análise de cointegração de Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a correção proposta por Johansen et al. (2000).

Referência:

Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.

Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?

Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?

Muito obrigado,

Marcelo Justus