Obrigado pela dica Walmes, no entanto, estou trabalhando com um arquivo de dados extraído Searle et al. (1992) e citado por Marcelino & Lemma (2000). E quando comparo as estimativas utilizando a estrutura padrão do R (Componentes de variância - Variâncias heterogêneas) os resultados batem. Mas quando tento utilizar a opção de simetria composta os resultados divergem dos encontrados pelos autores. Portanto, acho que devo estar declarando algo errado. Os altores Marcelino & Lemma (2000) utilizaram o aplicativo SAS. Segue abaixo o CMR: data = structure(list(fa = c(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2), fb = c(1, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3), rep = c(1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1), y = c(7.9, 8.1, 6, 2, 8, 4.8, 7.2, 12)), .Names = c("fa", "fb", "rep", "y"), row.names = c(NA, -8L), class = "data.frame") require(nlme) int = interaction(fa,fb) mod <- lme(y ~ fa, random=list(~1|fb,~1|int))summary(mod) # resultado bate int <- interaction(fa,fb)mod1 <- lme(y ~ fa, random=list(~1|fb,~1|int), correlation=corCompSymm())summary(mod1) # resultado não bate Gostaria de saber se eu posso obter todas as seguintes estruturas no pacote nlme(): não estruturada (UN), Toeplitz (T) e Huynh-Feldt. Agradeço desde já por toda ajuda!!! Att. Tiago. ################################################################# Tiago de Souza Marçal - Graduando em Agronomia pelo CCA-UFES Bolsista de Iniciação Científica da área de Genética e Melhoramento de Plantas ################################################################# Date: Tue, 11 Nov 2014 06:26:37 -0200 From: walmeszeviani@gmail.com To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] Matrizes de variâncias e covariâncias do pacote nlme São várias. Veja as respectivas documentações. help(corClasses) help(varClasses) À disposição. Walmes. Em 10/11/2014 21:19, "Tiago Souza Marçal" <tiagosouzamarcal@hotmail.com> escreveu: Boa noite pessoal, gostaria de saber quais as estruturas de matrizes eu posso obter combinando os argumentos correlation e weights nas funções lme e gls?? Att. Tiago. ################################################################# Tiago de Souza Marçal - Graduando em Agronomia pelo CCA-UFES Bolsista de Iniciação Científica da área de Genética e Melhoramento de Plantas ################################################################# _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível. _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.

Agradeço mais uma vez pelas valiosas recomendações Walmes. Vou verificar os pontos que você mencionou. Mas fiquei com uma ultima dúvida. Eu consegui reproduzir as estimativas de componentes de variância da função lme4::lmer() com a função nlme::lme() usando o comando list. Mas não consegui inserir os argumento do termo random (lme) no termo corCompSymm() como mostrado a baixo. int <- interaction(fa,fb)mod1 <- lme(y ~ fa, random=list(~1|fb,~1|int), correlation=corCompSymm(form=list(~1|fb,~1|int))) # Um erro é mostrado acho que é por causa do comando list(). Não encontrei outra forma de declarar os dois fatores simultaneamente para a função corCompSymm(). Desde já agradeço. Att. Tiago. ################################################################# Tiago de Souza Marçal - Graduando em Agronomia pelo CCA-UFES Bolsista de Iniciação Científica da área de Genética e Melhoramento de Plantas ################################################################# Date: Tue, 11 Nov 2014 21:49:30 -0200 From: walmeszeviani@gmail.com To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] Matrizes de variâncias e covariâncias do pacote nlme Ao comparar 2 aplicativos certifique-se: 1) a documentação de ambos se refere ao mesmo modelo/estrutura/parametrização/suposição? 2) ambos estão utilizando o mesmo algorítimo de estimação, inclusive os mesmos critérios de parada/convergência? 3) simule dados de estrutura/modelo/parâmetros conhecida e estime pelos dois aplicativos. Das 3 estruturas que você mencionou, eu nunca vi nada relacionado com a terceira em implementações em R. À disposição. Walmes. ​ _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.