Você procurou por "trace statistics"? Tenta isso quem sabe você acha o que está procurando. Daniel 2013/2/4 Marcelo Justus dos Santos <marcelojustus@hotmail.com.br>
Olá!
Eu estou utilizando o package{*vars*} para uma análise de cointegração de Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a correção proposta por Johansen et al. (2000).
Referência: Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.
Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?
Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?
Muito obrigado,
Marcelo Justus
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