O método de Gaus Newton é um método de busca numérica muito utilizado para encontrar os parâmetros de equações não lineares. Qual função deu origem as derivadas parciais da figura do site? Você tem os valores de wi? Vamos tentar criar uma situação para tentarmos resolver o seu problema. Como eu só utilizei gaus newton para regressão não linear preciso entender um pouco mais o seu problema. Att. Tiago. Date: Fri, 8 Feb 2013 14:41:48 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] Método de Newton Rhapson... Obg Tiago! O método de Gaus Newton é equivalente ao Newton Rhapson? Para meu caso, eu tenho 3 parâmetros, como adaptar seu exemplo ao meu caso pelo Gaus Newton? Não estou sabendo montar as expressões no R para chegar aos resultados numéricos. Segue no link abaixo, a função densidade de probabilidade da distribuição de valores extremos (GVE), bem como suas derivadas parcais em relação a cada parâmetro. https://www.transferbigfiles.com/f1220ccb-8cb3-46c6-8a68-3c95fc24ebc4?rid=Cn... desde já agradeço! Att. André Em 08/02/2013 07:01, Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com > escreveu: André se você quiser a resolução especificamente por este método da uma olhado no dicas ridículas que o Walmes postou algo a respeito. Mas eu estou trabalhando com o método de GAUSS-NEWTON e vou te passar o script para caso você queira utiliza-lo. No site abaixo tem um material explicando o método. www.inf.ufsc.br/~ogliari/arquivos/regressao_nao_linear.ppt No exemplo a seguir objetivo era encontrar os betas de um modelo exponencial. dia<-c(2,5,7,10,14,19,26,31,34,38,45,52,53,60,65) #variável independente diag<-c(54,50,45,37,35,25,20,16,18,13,8,11,8,4,6) #variável dependente d3 bi<-c(55,-0.02) # Chutes iniciais eles devem ser bem feitos para garantir que haja convergência para um minimo global. sqresi<-crossprod(diag-c(d3(dia,bi[1],bi[2]))) # O erro e a diferença entre o valores observados e a estimativa dos valores observados pelos betas dos chutes iniciais. i while(i < 10){ est fx d sqresf bf bi x sqresi cat(paste(formatC(c(sqresf, bi), digits=6, format="f"), collapse="\t"), "\n") i } Espero ter contribuído. Att. Tiago. Date: Thu, 7 Feb 2013 21:59:17 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: [R-br] Método de Newton Rhapson... Olá colegas! Gostaria de saber, como posso encontrar a solução númerica no R de cada parâmetro (µ, σ, ξ) da expressão da imagem abaixo (no link), através do método Newton Rhapson. https://www.transferbigfiles.com/e7ec41f6-f49b-4463-a031-85159d12bc83?rid=Nj... desde já agradeço! Att. André _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel. _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.

Só mais uma duvida a equação de densidade de probabilidade possui parâmetros populacionais porque quando são feitas as derivadas parciais estes parâmetros se tornam amostrais? E estes valores que você me enviou então são os valores de xi? Vou tentar trabalhar em um script para o ajuste deste modelo, mas qualquer informação nova que você tiver será bem vinda para tentarmos reouver este problema. A grande dificuldade que estou tendo para tentar solucionar o problema é poque no exemplo que eu te enviei eu estava ajustando um modelo do tipo y=a*e^(b*x), então eu tinha os valores de y e de x para estimar os betas a e b. Já no seu caso eu tenho valores de x que estão associados a densidade de probabilidade não é? Att. Tiago. Date: Fri, 8 Feb 2013 22:07:02 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] Método de Newton Rhapson... A função que deu origem as derivadas parciais é a primeira que aparece no site abaixo, cujo título está: Função densidade de probabilidade https://www.transferbigfiles.com/f1220ccb-8cb3-46c6-8a68-3c95fc24ebc4?rid=Cn... com relação aos wi's, esse depende dos valores dos xi's, cada x é um vetor relativo a um determinado mês do ano com chuva máxima, por exemplo: Fevereiro <- c(54.00, 65.16, 62.28, 61.20, 72.72, 65.16, 68.40, 57.60, 85.68, 86.40, 61.20, 64.08, 48.60, 84.60, 53.64, 61.20, 77.40, 79.20, 76.32, 64.80, 57.60, 73.80, 63.36, 82.08, 90.36, 86.76, 64.08, 69.84, 79.20, 64.44, 71.28, 61.20, 60.48, 57.24, 75.96, 58.68, 71.28, 53.28, 99.36, 52.20, 60.12, 70.20, 50.76) cada valor no vetor Fevereiro (54.00, 65.16, ...,50.76) é referente a um determinado ano, neste caso, está sendo avaliado 43 anos seguidos, cujos valores são referentes ao indice máximo pluviometrico. Os anos foram de 1956 à 1999. Att. André Em 08/02/2013 21:01, Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com > escreveu: O método de Gaus Newton é um método de busca numérica muito utilizado para encontrar os parâmetros de equações não lineares. Qual função deu origem as derivadas parciais da figura do site? Você tem os valores de wi? Vamos tentar criar uma situação para tentarmos resolver o seu problema. Como eu só utilizei gaus newton para regressão não linear preciso entender um pouco mais o seu problema. Att. Tiago. Date: Fri, 8 Feb 2013 14:41:48 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] Método de Newton Rhapson... Obg Tiago! O método de Gaus Newton é equivalente ao Newton Rhapson? Para meu caso, eu tenho 3 parâmetros, como adaptar seu exemplo ao meu caso pelo Gaus Newton? Não estou sabendo montar as expressões no R para chegar aos resultados numéricos. Segue no link abaixo, a função densidade de probabilidade da distribuição de valores extremos (GVE), bem como suas derivadas parcais em relação a cada parâmetro. https://www.transferbigfiles.com/f1220ccb-8cb3-46c6-8a68-3c95fc24ebc4?rid=Cn... desde já agradeço! Att. André Em 08/02/2013 07:01, Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com > escreveu: André se você quiser a resolução especificamente por este método da uma olhado no dicas ridículas que o Walmes postou algo a respeito. Mas eu estou trabalhando com o método de GAUSS-NEWTON e vou te passar o script para caso você queira utiliza-lo. No site abaixo tem um material explicando o método. www.inf.ufsc.br/~ogliari/arquivos/regressao_nao_linear.ppt No exemplo a seguir objetivo era encontrar os betas de um modelo exponencial. dia<-c(2,5,7,10,14,19,26,31,34,38,45,52,53,60,65) #variável independente diag<-c(54,50,45,37,35,25,20,16,18,13,8,11,8,4,6) #variável dependente d3 bi<-c(55,-0.02) # Chutes iniciais eles devem ser bem feitos para garantir que haja convergência para um minimo global. sqresi<-crossprod(diag-c(d3(dia,bi[1],bi[2]))) # O erro e a diferença entre o valores observados e a estimativa dos valores observados pelos betas dos chutes iniciais. i while(i < 10){ est fx d sqresf bf bi x sqresi cat(paste(formatC(c(sqresf, bi), digits=6, format="f"), collapse="\t"), "\n") i } Espero ter contribuído. Att. Tiago. Date: Thu, 7 Feb 2013 21:59:17 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: [R-br] Método de Newton Rhapson... Olá colegas! Gostaria de saber, como posso encontrar a solução númerica no R de cada parâmetro (µ, σ, ξ) da expressão da imagem abaixo (no link), através do método Newton Rhapson. https://www.transferbigfiles.com/e7ec41f6-f49b-4463-a031-85159d12bc83?rid=Nj... desde já agradeço! Att. André _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel. _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel. _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.

Vou trabalhar em cima das informações que você me passou e qualquer novidade ou duvida eu entro em contato. E mas uma coisa pelo que você falou o parâmetros ξ refere-se a xi? sigma= desvio padrão mi = media ξ = ? Att. Tiago. Date: Sat, 9 Feb 2013 00:22:01 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] Método de Newton Rhapson... Quando se faz as derivadas parciais igualando a zero, naturalmente deseja-se estimar cada parâmetro desconhecido presente na função densidade. Na verdade, eu já consegui encontrar as estimativas dos parâmetros, utilizando um pacote do R, só que, gostaria de montar o seu método(Gauss newton) ou newton rhapson para ver se bate os resultados. Eu utilizei o seguinte: library(evir) gev(Fevereiro) Saída do R: xi sigma mu -0.04982655 9.74066877 62.73439224 esse xi da saida do R é referente ao parâmetros ξ da função densidade. Então, é pelos valores de x (Fevereiro) que se encontram as estimativas dos 3 parâmetros, acredito que partindo de algum chute inicial. Se vc conseguir montar o método de Gauss newton e os resultados baterem com a saida do R, então, funcionou o metodo de gauss. Att. André Em 08/02/2013 23:35, Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com > escreveu: Só mais uma duvida a equação de densidade de probabilidade possui parâmetros populacionais porque quando são feitas as derivadas parciais estes parâmetros se tornam amostrais? E estes valores que você me enviou então são os valores de xi? Vou tentar trabalhar em um script para o ajuste deste modelo, mas qualquer informação nova que você tiver será bem vinda para tentarmos reouver este problema. A grande dificuldade que estou tendo para tentar solucionar o problema é poque no exemplo que eu te enviei eu estava ajustando um modelo do tipo y=a*e^(b*x), então eu tinha os valores de y e de x para estimar os betas a e b. Já no seu caso eu tenho valores de x que estão associados a densidade de probabilidade não é? Att. Tiago. Date: Fri, 8 Feb 2013 22:07:02 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] Método de Newton Rhapson... A função que deu origem as derivadas parciais é a primeira que aparece no site abaixo, cujo título está: Função densidade de probabilidade https://www.transferbigfiles.com/f1220ccb-8cb3-46c6-8a68-3c95fc24ebc4?rid=Cn... com relação aos wi's, esse depende dos valores dos xi's, cada x é um vetor relativo a um determinado mês do ano com chuva máxima, por exemplo: Fevereiro 64.08, 48.60, 84.60, 53.64, 61.20, 77.40, 79.20, 76.32, 64.80, 57.60, 73.80, 63.36, 82.08, 90.36, 86.76, 64.08, 69.84, 79.20, 64.44, 71.28, 61.20, 60.48, 57.24, 75.96, 58.68, 71.28, 53.28, 99.36, 52.20, 60.12, 70.20, 50.76) cada valor no vetor Fevereiro (54.00, 65.16, ...,50.76) é referente a um determinado ano, neste caso, está sendo avaliado 43 anos seguidos, cujos valores são referentes ao indice máximo pluviometrico. Os anos foram de 1956 à 1999. Att. André Em 08/02/2013 21:01, Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com > escreveu: O método de Gaus Newton é um método de busca numérica muito utilizado para encontrar os parâmetros de equações não lineares. Qual função deu origem as derivadas parciais da figura do site? Você tem os valores de wi? Vamos tentar criar uma situação para tentarmos resolver o seu problema. Como eu só utilizei gaus newton para regressão não linear preciso entender um pouco mais o seu problema. Att. Tiago. Date: Fri, 8 Feb 2013 14:41:48 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] Método de Newton Rhapson... Obg Tiago! O método de Gaus Newton é equivalente ao Newton Rhapson? Para meu caso, eu tenho 3 parâmetros, como adaptar seu exemplo ao meu caso pelo Gaus Newton? Não estou sabendo montar as expressões no R para chegar aos resultados numéricos. Segue no link abaixo, a função densidade de probabilidade da distribuição de valores extremos (GVE), bem como suas derivadas parcais em relação a cada parâmetro. https://www.transferbigfiles.com/f1220ccb-8cb3-46c6-8a68-3c95fc24ebc4?rid=Cn... desde já agradeço! Att. André Em 08/02/2013 07:01, Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com > escreveu: André se você quiser a resolução especificamente por este método da uma olhado no dicas ridículas que o Walmes postou algo a respeito. Mas eu estou trabalhando com o método de GAUSS-NEWTON e vou te passar o script para caso você queira utiliza-lo. No site abaixo tem um material explicando o método. www.inf.ufsc.br/~ogliari/arquivos/regressao_nao_linear.ppt No exemplo a seguir objetivo era encontrar os betas de um modelo exponencial. dia<-c(2,5,7,10,14,19,26,31,34,38,45,52,53,60,65) #variável independente diag<-c(54,50,45,37,35,25,20,16,18,13,8,11,8,4,6) #variável dependente d3 bi<-c(55,-0.02) # Chutes iniciais eles devem ser bem feitos para garantir que haja convergência para um minimo global. sqresi<-crossprod(diag-c(d3(dia,bi[1],bi[2]))) # O erro e a diferença entre o valores observados e a estimativa dos valores observados pelos betas dos chutes iniciais. i while(i < 10){ est fx d sqresf bf bi x sqresi cat(paste(formatC(c(sqresf, bi), digits=6, format="f"), collapse="\t"), "\n") i } Espero ter contribuído. Att. Tiago. Date: Thu, 7 Feb 2013 21:59:17 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: [R-br] Método de Newton Rhapson... Olá colegas! Gostaria de saber, como posso encontrar a solução númerica no R de cada parâmetro (µ, σ, ξ) da expressão da imagem abaixo (no link), através do método Newton Rhapson. https://www.transferbigfiles.com/e7ec41f6-f49b-4463-a031-85159d12bc83?rid=Nj... desde já agradeço! Att. André _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel. _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel. _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel. _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.

André encontrei um documento no site <http://cran.r-project.org/doc/contrib/Ricci-distributions-en.pdf> que ensina como estimar os parâmetros de uma distribuição de probabilidade pelo método da máxima verossimilhança. Para você fazer a conferência do resultado encontrado com a função gev(). Att. Tiago. Date: Sat, 9 Feb 2013 00:22:01 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] Método de Newton Rhapson... Quando se faz as derivadas parciais igualando a zero, naturalmente deseja-se estimar cada parâmetro desconhecido presente na função densidade. Na verdade, eu já consegui encontrar as estimativas dos parâmetros, utilizando um pacote do R, só que, gostaria de montar o seu método(Gauss newton) ou newton rhapson para ver se bate os resultados. Eu utilizei o seguinte: library(evir) gev(Fevereiro) Saída do R: xi sigma mu -0.04982655 9.74066877 62.73439224 esse xi da saida do R é referente ao parâmetros ξ da função densidade. Então, é pelos valores de x (Fevereiro) que se encontram as estimativas dos 3 parâmetros, acredito que partindo de algum chute inicial. Se vc conseguir montar o método de Gauss newton e os resultados baterem com a saida do R, então, funcionou o metodo de gauss. Att. André Em 08/02/2013 23:35, Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com > escreveu: Só mais uma duvida a equação de densidade de probabilidade possui parâmetros populacionais porque quando são feitas as derivadas parciais estes parâmetros se tornam amostrais? E estes valores que você me enviou então são os valores de xi? Vou tentar trabalhar em um script para o ajuste deste modelo, mas qualquer informação nova que você tiver será bem vinda para tentarmos reouver este problema. A grande dificuldade que estou tendo para tentar solucionar o problema é poque no exemplo que eu te enviei eu estava ajustando um modelo do tipo y=a*e^(b*x), então eu tinha os valores de y e de x para estimar os betas a e b. Já no seu caso eu tenho valores de x que estão associados a densidade de probabilidade não é? Att. Tiago. Date: Fri, 8 Feb 2013 22:07:02 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] Método de Newton Rhapson... A função que deu origem as derivadas parciais é a primeira que aparece no site abaixo, cujo título está: Função densidade de probabilidade https://www.transferbigfiles.com/f1220ccb-8cb3-46c6-8a68-3c95fc24ebc4?rid=Cn... com relação aos wi's, esse depende dos valores dos xi's, cada x é um vetor relativo a um determinado mês do ano com chuva máxima, por exemplo: Fevereiro 64.08, 48.60, 84.60, 53.64, 61.20, 77.40, 79.20, 76.32, 64.80, 57.60, 73.80, 63.36, 82.08, 90.36, 86.76, 64.08, 69.84, 79.20, 64.44, 71.28, 61.20, 60.48, 57.24, 75.96, 58.68, 71.28, 53.28, 99.36, 52.20, 60.12, 70.20, 50.76) cada valor no vetor Fevereiro (54.00, 65.16, ...,50.76) é referente a um determinado ano, neste caso, está sendo avaliado 43 anos seguidos, cujos valores são referentes ao indice máximo pluviometrico. Os anos foram de 1956 à 1999. Att. André Em 08/02/2013 21:01, Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com > escreveu: O método de Gaus Newton é um método de busca numérica muito utilizado para encontrar os parâmetros de equações não lineares. Qual função deu origem as derivadas parciais da figura do site? Você tem os valores de wi? Vamos tentar criar uma situação para tentarmos resolver o seu problema. Como eu só utilizei gaus newton para regressão não linear preciso entender um pouco mais o seu problema. Att. Tiago. Date: Fri, 8 Feb 2013 14:41:48 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: Re: [R-br] Método de Newton Rhapson... Obg Tiago! O método de Gaus Newton é equivalente ao Newton Rhapson? Para meu caso, eu tenho 3 parâmetros, como adaptar seu exemplo ao meu caso pelo Gaus Newton? Não estou sabendo montar as expressões no R para chegar aos resultados numéricos. Segue no link abaixo, a função densidade de probabilidade da distribuição de valores extremos (GVE), bem como suas derivadas parcais em relação a cada parâmetro. https://www.transferbigfiles.com/f1220ccb-8cb3-46c6-8a68-3c95fc24ebc4?rid=Cn... desde já agradeço! Att. André Em 08/02/2013 07:01, Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com > escreveu: André se você quiser a resolução especificamente por este método da uma olhado no dicas ridículas que o Walmes postou algo a respeito. Mas eu estou trabalhando com o método de GAUSS-NEWTON e vou te passar o script para caso você queira utiliza-lo. No site abaixo tem um material explicando o método. www.inf.ufsc.br/~ogliari/arquivos/regressao_nao_linear.ppt No exemplo a seguir objetivo era encontrar os betas de um modelo exponencial. dia<-c(2,5,7,10,14,19,26,31,34,38,45,52,53,60,65) #variável independente diag<-c(54,50,45,37,35,25,20,16,18,13,8,11,8,4,6) #variável dependente d3 bi<-c(55,-0.02) # Chutes iniciais eles devem ser bem feitos para garantir que haja convergência para um minimo global. sqresi<-crossprod(diag-c(d3(dia,bi[1],bi[2]))) # O erro e a diferença entre o valores observados e a estimativa dos valores observados pelos betas dos chutes iniciais. i while(i < 10){ est fx d sqresf bf bi x sqresi cat(paste(formatC(c(sqresf, bi), digits=6, format="f"), collapse="\t"), "\n") i } Espero ter contribuído. Att. Tiago. Date: Thu, 7 Feb 2013 21:59:17 -0200 From: andrebvs@bol.com.br To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Subject: [R-br] Método de Newton Rhapson... Olá colegas! Gostaria de saber, como posso encontrar a solução númerica no R de cada parâmetro (µ, σ, ξ) da expressão da imagem abaixo (no link), através do método Newton Rhapson. https://www.transferbigfiles.com/e7ec41f6-f49b-4463-a031-85159d12bc83?rid=Nj... desde já agradeço! Att. André _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel. _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel. _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel. _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.