Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1)
Olá pessoal, Bom dia! Fiz um ajuste de um modelo ARIMA(0,2,1) para uma determinada série temporal. Agora estou precisando obter o vetor de valores que foram ajustados pelo modelo, para que eu possa criar um gráfico da série observada versus valores ajustados. O comando que utilizei para ajustar o modelo foi: (mdl=arima(x,order=c(0,2,1),include.mean=F)) Alguém saberia que comando utilizo no software R para obter o vetor de valores que foram ajustados pelo modelo? Obrigada. Atenciosamente, Fátima Nascimento Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN Fone: (84)9936-9725
fitted(mdl) Att, Guilherme Em 2 de agosto de 2012 09:23, Fatima do Nascimento Silva < fatima@ccet.ufrn.br> escreveu:
Olá pessoal, Bom dia!
Fiz um ajuste de um modelo ARIMA(0,2,1) para uma determinada série temporal. Agora estou precisando obter o vetor de valores que foram ajustados pelo modelo, para que eu possa criar um gráfico da série observada versus valores ajustados.
O comando que utilizei para ajustar o modelo foi:
(mdl=arima(x,order=c(0,2,1),include.mean=F))
Alguém saberia que comando utilizo no software R para obter o vetor de valores que foram ajustados pelo modelo?
Obrigada.
Atenciosamente,
Fátima Nascimento Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN Fone: (84)9936-9725 _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
Tente assim: aju <- fitted(mdl) plot(ano,mdl,col="red",type="l") points(ano,aju,col="blue",type="l") Mauricio Em 2 de agosto de 2012 09:23, Fatima do Nascimento Silva < fatima@ccet.ufrn.br> escreveu:
Olá pessoal, Bom dia!
Fiz um ajuste de um modelo ARIMA(0,2,1) para uma determinada série temporal. Agora estou precisando obter o vetor de valores que foram ajustados pelo modelo, para que eu possa criar um gráfico da série observada versus valores ajustados.
O comando que utilizei para ajustar o modelo foi:
(mdl=arima(x,order=c(0,2,1),include.mean=F))
Alguém saberia que comando utilizo no software R para obter o vetor de valores que foram ajustados pelo modelo?
Obrigada.
Atenciosamente,
Fátima Nascimento Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN Fone: (84)9936-9725 _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
pessoal, tentei este comando e não deu certo. Vejam os resultados
(mdl=arima(d2,order=c(0,0,1),include.mean=F)) #d2 é a segunda diferença da série original #saída do R: Call: arima(x = d2, order = c(0, 0, 1), include.mean = F)
Coefficients: ma1 -0.3494 s.e. 0.1225 sigma^2 estimated as 0.001698: log likelihood = 208.84, aic = -413.67
names(mdl) [1] "coef" "sigma2" "var.coef" "mask" "loglik" "aic" [7] "arma" "residuals" "call" "series" "code" "n.cond" [13] "model"
(aju <- fitted(mdl)) NULL
plot(d2,mdl,col="red",type="l") Erro em xy.coords(x, y, xlabel, ylabel, log) : 'x' and 'y' lengths differ
Atenciosamente, Fátima Nascimento Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN Fone: (84)9936-9725 ---------- Original Message ----------- From: Mauricio Cardeal <mcardeal2010@gmail.com> To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Sent: Thu, 2 Aug 2012 11:07:38 -0300 Subject: Re: [R-br] Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1)
Tente assim:
aju <- fitted(mdl) plot(ano,mdl,col="red",type="l") points(ano,aju,col="blue",type="l")
Mauricio
Em 2 de agosto de 2012 09:23, Fatima do Nascimento Silva < fatima@ccet.ufrn.br> escreveu:
Olá pessoal, Bom dia!
Fiz um ajuste de um modelo ARIMA(0,2,1) para uma determinada série temporal. Agora estou precisando obter o vetor de valores que foram ajustados pelo modelo, para que eu possa criar um gráfico da série observada versus valores ajustados.
O comando que utilizei para ajustar o modelo foi:
(mdl=arima(x,order=c(0,2,1),include.mean=F))
Alguém saberia que comando utilizo no software R para obter o vetor de valores que foram ajustados pelo modelo?
Obrigada.
Atenciosamente,
Fátima Nascimento Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN Fone: (84)9936-9725 _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
------- End of Original Message -------
Neste caso, recomendo usar a função Arima() do pacote 'forecast'. Veja abaixo: library(forecast) mod<-Arima(lh,order=c(1,0,1),include.mean=F) est<-fitted(mod) ts.plot(lh,est,col=1:2) Att, Rubem ________________________________ De: Fatima do Nascimento Silva <fatima@ccet.ufrn.br> Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Enviadas: Quinta-feira, 2 de Agosto de 2012 11:42 Assunto: Re: [R-br] Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1) pessoal, tentei este comando e não deu certo. Vejam os resultados
(mdl=arima(d2,order=c(0,0,1),include.mean=F)) #d2 é a segunda diferença da série original #saída do R: Call: arima(x = d2, order = c(0, 0, 1), include.mean = F)
Coefficients: ma1 -0.3494 s.e. 0.1225 sigma^2 estimated as 0.001698: log likelihood = 208.84, aic = -413.67
names(mdl) [1] "coef" "sigma2" "var.coef" "mask" "loglik" "aic" [7] "arma" "residuals" "call" "series" "code" "n.cond" [13] "model"
(aju <- fitted(mdl)) NULL
plot(d2,mdl,col="red",type="l") Erro em xy.coords(x, y, xlabel, ylabel, log) : 'x' and 'y' lengths differ
Atenciosamente, Fátima Nascimento Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN Fone: (84)9936-9725
Olá, o comando que você me enviou deu certo! Muito obrigada pela atenção, me ajudou muito. um abraço, Atenciosamente, Fátima Nascimento Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN Fone: (84)9936-9725 ---------- Original Message ----------- From: Rubem Kaipper Ceratti <rubem_ceratti@yahoo.com.br> To: "r-br@listas.c3sl.ufpr.br" <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> Sent: Thu, 2 Aug 2012 09:10:19 -0700 (PDT) Subject: Re: [R-br] Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1)
Neste caso, recomendo usar a função Arima() do pacote 'forecast'. Veja abaixo:
library(forecast)
mod<-Arima(lh,order=c(1,0,1),include.mean=F) est<-fitted(mod)
ts.plot(lh,est,col=1:2)
Att, Rubem
________________________________ De: Fatima do Nascimento Silva <fatima@ccet.ufrn.br> Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Enviadas: Quinta-feira, 2 de Agosto de 2012 11:42 Assunto: Re: [R-br] Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1)
pessoal,
tentei este comando e não deu certo. Vejam os resultados
(mdl=arima(d2,order=c(0,0,1),include.mean=F)) #d2 é a segunda diferença da série original #saída do R: Call: arima(x = d2, order = c(0, 0, 1), include.mean = F)
Coefficients: ma1 -0.3494 s.e. 0.1225
sigma^2 estimated as 0.001698: log likelihood = 208.84, aic = -413.67
names(mdl) [1] "coef" "sigma2" "var.coef" "mask" "loglik" "aic" [7] "arma" "residuals" "call" "series" "code" "n.cond" [13] "model"
(aju <- fitted(mdl)) NULL
plot(d2,mdl,col="red",type="l") Erro em xy.coords(x, y, xlabel, ylabel, log) : 'x' and 'y' lengths differ
Atenciosamente,
Fátima Nascimento Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN Fone: (84)9936-9725 ------- End of Original Message -------
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