De forma geral os erros padrões obtidas por quasi verossimilhança são tidos como robustos no sentido de suportarem má especificação do modelo, tanto na estrutura de erros como propriamente na distribuição da variável resposta. Os modelos quasi não assumem uma distribuição explicitamente para os dados apenas um relacionamento entre média e variancia. Além disso, é possível mostrar que uma grande quantidade de distribuição por exemplo, a familia exponential é descrita apenas pelos primeiros dois momentos e que a função de variancia temp um comportamento do tipo potencia (power variance function), por exemplo,

V(mu) = phi*mu^power

Se phi e power = 1 vc tem o poisson se p = 0 vc tem a distribuição Normal power = 2 gamma e power = 3 log-normal. Todas são casos particulares da distribuição Tweedie que é descrita pelos 2 primeiros momentos. Em suma, vc precisa apenas dos dois primeiros momentos pra estimar, neste sentido a abordagem é robusta a má especificação, por consequencia os erros são tbm robustos e em geral conservadores.

 O modelo quasi poisson suporta subdispersion (phi < 1) se vc quer saber mais sobre subdipersion veja http://www.leg.ufpr.br/doku.php/publications:papercompanions:zeviani-jas2014.


Em 8 de agosto de 2014 21:55, Manoel Galdino <mcz.fea@gmail.com> escreveu:
Mas eu acho que o quasipoisson vai permitir é overdisperssion. No modelo de poisson, a variância é igual à média. Quasipoisson permite que a variância não seja igual à média. Mas não creio que isso signifique variância (erro padrão?) robusta (o).

abçs
M


2014-08-08 16:40 GMT-03:00 Leonardo Ferreira Fontenelle <leonardof@leonardof.med.br>:

Obrigado, Wagner!
 
 
 
Em Sex 8 ago. 2014, às 04:06, Wagner Bonat escreveu:
Use family = quasipoisson ou family =quasi(link = "log", variance = "mu")
 
 
 
 
Em 8 de agosto de 2014 03:51, Leonardo Ferreira Fontenelle <leonardof@leonardof.med.br> escreveu:

Como se consegue no R uma regressão Poisson com variância robusta? Quasipoisson?
 
Procurando a internet encontrei sugestões de como encontrar a variância robusta em si; seria necessário uma trabalheira para recalcular os intervalos de confiança e/ou valores p.
 
 
 
Em Qua 6 ago. 2014, às 17:03, Manoel Galdino escreveu:
Mas o fato da regressão ser de poisson não tem relação com erro padrão ser robusto ou não. O que a regressão de poisson faz é mudar a forma funcional do modelo. Mas o erro padrão, se robusto ou não, não tem a ver com isso.
Basicamente, temos:
 E[y] = f^-1(u), u = BX
na linear: f^-1(u) = u (identidade)
na logistica: f^-1(u) = invlogit(u)
na poisson: f^-1(u) =  exp(u)
 
 
abçs
M
 
 
2014-08-06 16:21 GMT-03:00 geovane barbosa <geovanecb@yahoo.com.br>:
Foi uma sugestão do revisor para termos erros padrões robustos. Eu também fique com a mesma dúvida. Realizei a regressão logsitica e deu tudo certo. Só que na regressão de poisson esta dando esse erro. vou verificar .
 
 
 
 
 
Em Quarta-feira, 6 de Agosto de 2014 16:18, Manoel Galdino <mcz.fea@gmail.com> escreveu:
 
 
Mas não faz sentido aplicar regressão de poisson para uma vd binária, faz?
 
De todo modo, pelo, erro, AF tem valor não permitido. Dê um summary em AF. 
summary(dados$AF) ou unique(dados$AF) e você deve encontrar o erro.
 
abç
M
 
 
2014-08-06 16:11 GMT-03:00 geovane barbosa <geovanecb@yahoo.com.br>:
 
 
 
Olá pessoal boa tarde. Estou rodando um modelo de regressão de poisson, porém esta dando o seguinte erro.
 
model2<- glm(AF ~ Sexo + Idade + Cor + Esc.mae + Escolinha + Socio.eco + EP,  data=dados, family="poisson",na.action="na.omit")
 
 
AF é binária.
 
Erro em if (any(y < 0)) stop("negative values not allowed for the 'Poisson' family") : 
  valor ausente onde TRUE/FALSE necessário
Além disso: Mensagens de aviso perdidas:
In Ops.factor(y, 0) : < not meaningful for factors

 
grato
 
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Manoel Galdino

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Wagner Hugo Bonat
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