Da para criar uma lista arm com 12 listas dentro dela. Algo tipo:
arm <- lapply(1:12, function(x, nlag) vector(nlag, mode='list'), nlag)
for (i in 1:nlag)
{
arm[[1]][[i]] <- unlist(OK1[d1[i]:d2[i]])
arm[[2]][[i]] <- unlist(OK1[d3[i]:d4[i]])
arm[[3]][[i]] <- unlist(OK1[d5[i]:d6[i]])
arm[[4]][[i]] <- unlist(OK1[d7[i]:d8[i]])
arm[[5]][[i]] <- unlist(OK1[d9[i]:d10[i]])
arm[[6]][[i]] <- unlist(OK1[d11[i]:d12[i]])
arm[[7]][[i]] <- unlist(OK1[d13[i]:d14[i]])
arm[[8]][[i]] <- unlist(OK1[d15[i]:d16[i]])
arm[[9]][[i]] <- unlist(OK1[d17[i]:d18[i]])
arm[[10]][[i]] <- unlist(OK1[d19[i]:d20[i]])
arm[[11]][[i]] <- unlist(OK1[d21[i]:d22[i]])
arm[[12]][[i]] <- unlist(OK1[d23[i]:d24[i]])
}