2014-04-15 12:12 GMT-03:00 Sérgio Henrique almeida da silva ju <sergio.edfisica@gmail.com>:
O problema é que não estou encontrando os .shp para as macrorregiões do Rio de Janeiro.

Tente:

 if(!file.exists("rj.zip"))
    download.file("ftp://geoftp.ibge.gov.br/malhas_digitais/municipio_2010/rj.zip",
                  destfile = "rj.zip")
unzip("rj.zip")
library(rgdal)
rj <- readOGR("rj", "33MEE250GC_SIR")
plot(rj, col = rainbow(6, s = 0.4))