De: Henrique Leme Felizatti <henrique.estatistica@gmail.com>
Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br
Enviadas: Terça-feira, 21 de Agosto de 2012 19:11
Assunto: [R-br] Reparar matrizes não positivas definidas
Caros, estou trabalhando com alguns conjuntos de dados que me retornam
matrizes de correlação que são não positivas definidas (por questões
numéricas, não teóricas). Devido a isso, não é possível inverter essas
matrizes o que inviabiliza a utilização de cópulas para os estudos de
simulação. Notei que Rebonato (1999), Grubisic and Pietersz (2003),
Kercheval (2009) e and Rapisardo (2006) apresentaram maneiras
diferentes de lidar com o assunto. Vocês saberiam me dizer se existe
algum pacote ou
função no R que trata deste problema ou implementa
alguma das metodologias citadas nas referências anteriores ?
Grato desde já
Henrique
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