Caros, o R tem alguma função para simulação de distribuições bivariadas? Seguem as funções densidades e distribuição da distribuição que tenho intesse em simular (u e v são as variaveis, tauU e tauL os parametros, todos no intervalo (0,1)) dsjc <- function(u,v,tauU,tauL) { ## Adaptado do Código para Matlab de Andrew Patton - http://publicecondukeedu/~ap172/codehtml k1 = 1/log2(2-tauU) k2 = -1/log2(tauL) CL1 = ((1 - (1 - u)^k1)^(k2 - 1)* (1 - u)^(k1 - 1)*(-1 + k1*(k2* (-1 + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))) + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))))* (1 - (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(-k2^(-1)))^(k1^(-1))* (1 - (1 - v)^k1)^(k2 - 1)* (1 - v)^(k1 - 1)) CL2 = (((-1 + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1)))^2) * ((1 - (1 - u)^k1)^k2 + (1 - (1 - v)^k1)^k2 - (1 - (1 - u)^k1)^k2* (1 - (1 - v)^k1)^k2)^2) CL1 = CL1/CL2 k1 = 1/log2(2-tauL) k2 = -1/log2(tauU) u = 1-u v = 1-v CL3 = ((1 - (1 - u)^k1)^(k2 - 1)* (1 - u)^(k1 - 1)*(-1 + k1*(k2* (-1 + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))) + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))))* (1 - (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(-k2^(-1)))^(k1^(-1))* (1 - (1 - v)^k1)^(k2 - 1)* (1 - v)^(k1 - 1)) CL4 = (((-1 + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1)))^2) * ((1 - (1 - u)^k1)^k2 + (1 - (1 - v)^k1)^k2 - (1 - (1 - u)^k1)^k2* (1 - (1 - v)^k1)^k2)^2) CL3 = CL3/CL4 CL = 0.5*(CL1+CL3) return(CL) } psjc <- function(U,V,tauU,tauL) { ## Adaptado do Código para Matlab de Andrew Patton - http://publicecondukeedu/~ap172/codehtml K = 1/log2(2-tauU); G = -1/log2(tauL); out1 = 1-((1-(((1-((1-U)^K))^(-G))+((1-((1-V)^K))^(-G))-1)^(-1/G))^(1/K)); K = 1/log2(2-tauL); # switching the upper and lower measures G = -1/log2(tauU); U = 1-U; V = 1-V; out2 = (1-U) + (1-V) - 1 + 1-((1-(((1-((1-U)^K))^(-G))+((1-((1-V)^K))^(-G))-1)^(-1/G))^(1/K)); out1 = 0.5*(out1+out2); return(out1) }