Éder,
Agradeço a sua sugestão, mas não resolveu.
a função str() retorna para cada arquivo o seguinte:
str(Shanghai)
An ‘xts’ object on 2011-01-04/2014-12-31 containing:
Data: num [1:970, 1] 2853 2839 2824 2839 2792 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr "Shanghai"
Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC
xts Attributes:
NULL
str(vale.xts)
An ‘xts’ object on 2011-01-01/2011-02-18 containing:
Data: chr [1:49, 1] " 168.94" " 184.98" " 54.74" " -36.45" " 174.35" " 158.20" ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr "vale"
Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ:
xts Attributes:
NULL
Acredito que essas diferenças é que estão motivando a dificuldade na utilização do merge().
O arquivo Shanghai eu obtive de:
Shanghai = Quandl("YAHOO/INDEX_SSEC",type="xts",start_date=dtini,end_date=dtfin)
Já o arquivo vale.xts foi obtido de:
vale5 = read.csv("C:/Users/Edilson/Documents/R/gap - vale5 2011-2014.csv",header = TRUE, sep =",",dec=".")
td <- seq(as.Date(dtini),as.Date(dtfin),"days")
vale.ts <- as.timeSeries(x=vale.z)
vale.ts<-vale.ts[1:49,-1]
vale.xts<-as.xts(x=vale.ts)
vale.xts[
is.na(vale.xts)]=0
Eu utilizou sempre:
library("Quandl")
library("timeSeries")
library("zoo")
library(xts)
library(quantmod)
library(car)
library(FinTS)
library(nortest)
library(fpp)
library(fPortfolio)
library(PerformanceAnalytics)
Agradeço antecipadamente.
Edilson Floriano dos Santos