Fatima nao conheco detalhes deste modelo mas me parece bastante razoável isto pelo que voce descreve On Thu, 1 Nov 2012, Fatima do Nascimento Silva wrote:
olá,
o modelo só dar certo com a 1ª covariável, suspeito de que seja porque é a única que possui variações, as outras duas são valores fixos (repetidos). O que acha?
mdl Series: dados ARIMA(0,2,1)
Coefficients: ma1 vi -0.3747 -0.0067 s.e. 0.1116 0.0368
sigma^2 estimated as 0.2805: log likelihood=-101.92 AIC=207.83 AICc=208.02 BIC=216.44
Atenciosamente,
Fátima Nascimento Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN Fone: (84)9936-9725
---------- Original Message ----------- From: Paulo Justiniano <paulojus@leg.ufpr.br> To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Sent: Thu, 1 Nov 2012 09:37:03 -0200 (BRST) Subject: Re: [R-br] Problemas com ajuste de modelo ARIMAX
Fatima
uma vez que voce est[a usando funcoes do pacote minha suspeita [e que deve haver alguma caracteristica dos dados que impede o ajuste do modelo
** Note que voce nao indicou que funcao arimax coce está usado. É a do pacote TSA???
Note que q funcao utiliza optim() que por sua vez utiliza algum dos algoritmos para otimizacao na estimacao. O que est[a sendo utilizado nao permite que a funcao objetivo retorne valores infinitos
desta forma voce poderia:
1. dar uma boa olhada no seus dados a busca da possiveis "anomalias" que explicassem o problema, verificando se os dados estao conformes com as caracteristicas exigidas pela arimax
2. verificar os argumentos de arimax() em particular optim.control que permite voce mudar opcoes na optim()
On Thu, 1 Nov 2012, Fatima do Nascimento Silva wrote:
Prezados, estou tentando ajustar um modelo ARIMAX no R, ao enviar as seguintes linhas de comando, aparece a seguinte mensagem de erro:
"Erro em optim(init[mask], armaCSS, method = "BFGS", hessian = FALSE,: valor não finito fornecido por optim
#linhas de comando
(dados=read.table("H:vazao.txt",header=T,dec=","))#dados para ajuste do modelo attach(dados) (dados1=read.table("H:A.txt",header=F,dec=","))#data frame com as covariáveis #dimensão: [132,3] attach(dados1) library(forecast)#carregando pacote #Ajustando o modelo (mdl=arimax(dados, order = c(0, 2, 1), include.mean = T, xreg = dados1))
Atenciosamente, Fátima _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
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