O erro é claro!

Verifique a linha que eu grifei em vermelho no seu código. As dimensão do objeto "ar_A e ar_D" estão diferentes, impossibilitando a subtração.

.

.

.

for(t in 1:2){

ar_U[,,t]<-ar_Y[,,t]-ar_Z[,,t,drop=FALSE]%*%ar_A[,,t,drop=FALSE]-ar_D[,,t,drop=FALSE]

ar_F[,,t]<-ar_Z[,,t,drop=FALSE]%*%ar_P[,,t,drop=FALSE]%*%t(ar_Z[,,t,drop=FALSE])+ar_H[,,t,drop=FALSE]

ar_AA[,,t]<-ar_A[,,t,drop=FALSE]+ar_P[,,t,drop=FALSE]%*%ar_Z[,,t,drop=FALSE]%*%ginv(ar_F[,,t,drop=FALSE])%*%ar_U[,,t,drop=FALSE]

ar_PP[,,t]<-ar_P[,,t,drop=FALSE]-ar_P[,,t,drop=FALSE]%*%t(ar_Z[,,t,drop=FALSE])%*%ginv(ar_F[,,t,drop=FALSE])%*%ar_Z[,,t,drop=FALSE]%*%ar_P[,,t]

ar_A[,,t+1]<-ar_T[,,t,drop=FALSE]%*%ar_AA[,,t,drop=FALSE]+ar_C[,,t,drop=FALSE]

ar_P[,,t+1]<-ar_T[,,t,drop=FALSE]%*%ar_PP[,,t,drop=FALSE]%*%t(ar_PP[,,t,drop=FALSE])+ar_R[,,t,drop=FALSE]%*%ar_Q[,,t,drop=FALSE]%*%t(ar_R[,,t,drop=FALSE])

}

return(list(ar_A,ar_P))

}

Filtro_Kalman(ar_Z,ar_T,ar_C,ar_D,ar_R,ar_H,ar_Q,a1,p1)

(S,f,P)
Allaman

 

\begin{signature}

<<>>=

Prof. Dr. Ivan Bezerra Allaman

Universidade Estadual de Santa Cruz

Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas

Ilhéus/BA - Brasil

Fone: +55 73 3680-5596

E-mail: ivanalaman@yahoo.com.br/ivanalaman@gmail.com

@

\end{signature}

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