fl <- "http://metodologiapolitica.com/download/Brasil.zip"
download.file(fl, "Brasil.zip")
br <- unzip("Brasil.zip")

 > br
[1] "./Brasil.dbf"            "./__MACOSX/._Brasil.dbf" "./Brasil.shp"
           "./__MACOSX/._Brasil.shp"
[5] "./Brasil.shx"            "./__MACOSX/._Brasil.shx"

shp <- readShapePoly(system.file("./Brasil.shp") )
Error in getinfo.shape(filen) : Error opening SHP file