Opa!! Certinho Benilton!! Aquele caso se aplica quando o interesse é uma MANOVA.

Ayuni, Desconsidere a parte da lm, ok? No entanto, os demais comentários se mantém. Apenas uma correção se vc me permite. A library "candisc", permite fazer um ajuste quando você tem um grupo de variáveis dependentes numéricas e um grupo de variáveis independentes como fatores ou do tipo dummy. Se vc quer fazer uma análise de regressão multivariada em que se tem dois grupos de variáveis numéricas propriamente ditas (matriz Y e X) aí você pode dar uma olhada no pacote "CCA" que ele tem as funções para isso. Compare as funcionalidades dos dois pacotes (candisc e CCA).

Abraço.

Allaman
(S,f,P)