Prezados.
Tenho uma dúvida a respeito da estatística deviance
(D) que a função glm{stats} retorna
ao estimar os parâmetros para um modelo Gama com ligação log.
Devido à estimação do parâmetro (φˆ ) desconhecido da dispersão (φ)
, essa deviance é
a scaled deviance (D*=D/φˆ ).
A dúvida é se essa scaled deviance pode ser comparada a
um valor da distribuição Chi-quadrado
(χ2
(n−p,1−α)
como uma (das primeiras) análises sobre a bondade do ajuste
desse modelo.
Há pesquisadores que afirmam ser isso válido apenas quando o
parâmetro (φ) é conhecido
(=1), como nas
distribuições Binomial e de Poisson e por
essa razão apenas poderia se ter uma comparação
grosseira de D* com os graus de liberdade (n-p) do modelo .
Antecipadamente agradeço a ajuda e me desculpo se conceitualmente
estou a cometer algum erro crasso .
(estatística não é minha formação inicial).
FCosta